2011年银行从业资格考试风险管理专家命题预测卷2

一、单项选择题(共90题，每题0．5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．( )是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
A．直接收益
B．间接收益
C．绝对收益
D．相对收益
2．商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
3．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
4．银行的存贷款业务应归( )账户。
A．基本
B．银行
C．交易
D．封闭
5．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A．2％
B．4％
C．6％
D．8％
6．商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核
7．下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。
A．ROCA评级法又称母行支持度评估法
B．ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C．SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D．CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
8．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。
A．公开储备
B．资本公积
C．盈余公积
D．可转换债券
9．根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。
A．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险
10．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
11．( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A．制作风险清单
B．失误树分析法
C．专家调查列举法
D．情景分析法
12．( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
13．( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
14．利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
15．资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。
A．保持商业银行资产的流动性
B．被动负债方式向主动负债方式的转变
C．对资产业务、负债业务风险的协调管理
D．信用风险、市场风险、操作风险并举
16．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是( )。
A．投资A比投资B好
B．投资B比投资A好
C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
17．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
18．国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A．股本收益率(ROE)
B．资产收益率(ROA)
C．风险调整的业绩评估方法(RAPM)
D．风险价值(VaR)
19．商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避
20．假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。
A．(1．8750．1．9250)
B．(1，8000，2．0000)
C．(1．8500。1．9500)
D．(1．8250，1．9750)
21．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型的估计与使用相对比较简单
B．统计模型具有明显的经济意义
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D．，统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
22．有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失
23．( )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A．交易风险
B．市场风险
C．经济风险
D．折算风险
24．由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是( )。
A．交易风险
B．折算风险
C．经济风险
D．市场风险
25．下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。
A．由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小
B．内部关联交易频繁
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
26．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是( )。
A．品德
B．资本充足性
C．还款能力
D．经营环境
27．风险管理的最基本要求是( )。
A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险
28．商业银行最高风险管理／决策机构是( )。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．财务控制部门
29．下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是( )。
A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B／S结构
C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
30．下列关于风险管理文化的表述，正确的是(、 )。
A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

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