二、多项选择题
(1)常用的信用衍生工具包括（ ）。
A. 总收益互换
B. 信用贷款
C. 信用联动票据
D. 信用违约互换
E. 信用价差衍生产品
(2)下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。
A. 远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
B. 期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D. 远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险
E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
(3)依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。
A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段
E. 安全管理模式阶段
(4)巴塞尔委员会规定，监管机构的作用是（ ）。
A. 对银行的流政策和操作进行独立评价
B. 评价银行流动性风险水平
C. 对银行的流动性管理战略进行独立评价
D. 从银行获得及时和充分的信息
E. 要求银行建立有效的信息系统
(5)市场风险内部模型的优点包括（ ）。
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B. 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C. 有利于进行风险监测和管理
D. 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E. 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
(6)流动性比例中流动性资产包括（ ）。
A. 一个月内到期的同业往来净额
B. 一个月内到期的应收账款
C. 一个月内到期的贴现及其他买入票据
D. 一个月内到期的次级类贷款
E. 一个月内到期的债券
(7)记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（ ）
A. 具有明确的持有目的
B. 具有明确的交易市场秩序
C. 具有明确的头寸管理政策
D. 具有明确的头寸管理程序
E. 具有经高级管理层批准的书面的头寸
(8)内部流程引起的操作风险主要包括（ ）。
A. 财务/会计错误
B. 文件/合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 交易/定价错误
E. 错误监控/报告
(9)个人客户信用风险主要表现在（ ）。
A. 客户在表外业务中自行违约
B. 商业银行员工知识/技能匮乏
C. 客户作为债务人在信贷业务的违约
D. 商业银行员工失职违规
E. 客户作为保证人为其他债务人提供担锁分程中的违约
(10)国家风险的基本特征有（ ）。
A. 发生在国内经济金融活动中
B. 发生在国际经济金融活动中
C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D. 个人有可能遭受国家风险带来的损失
E. 受行业影响较大
