(71)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的～系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfo1io View模型
C. Credit Risk+模型
D. KMV模型
(72)正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。
A. 68%
B. 95%
C. 32%
D. 50%
(73)（ ）是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A. 法律风险管理
B. 战略风险管理
C. 合规风险管理
D. 国家风险管理
(74)（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 融资渠道管理
D. 应急计划
(75)客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
(76)下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（ ）。
A. 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B. 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C. 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D. 秩相关系数和坎德尔系数能够通过多个变量的边缘分布刻画出多个变量的联合分布
(77)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。
A. 8.56
B. -8.56
C. 9.OO
D. -9.00
(78)《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。
A. 监管资本；高级风险量化
B. 经济资本；高级风险量化
C. 会计资本；风险定性分析 来源：233网校
D. 注册资本；风险定性分析
(79)根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（ ）对违约损失率的影响贡献度最高。
A. 清偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素
(80)商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
