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2016年银行业初级资格考试《风险管理》巅峰冲刺卷及答案(二)

来源:233网校 2016-03-02 16:42:00

121.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。

A.资产的不同市场价值

B.资产的各到期期限

C.对应的收益率

D.资产的现值

E.资产的当期收益率

122.商业银行市场风险控制的主要方法包括(  )。

A.资产证券化

B.限额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

123.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是(  )。

A.忽略同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的变化

124.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括(  )。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B.计算量较小,且准确性提高速度较快

C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠

D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确

E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

125.以下(  )属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺乏必要的流程

B.依赖手工录入

C.设计不完善

D.管理信息不准确

E.项目资金不足

126.在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因是(  )。

A.财会制度不完善

B.管理流程不清晰

C.财会系统建设存在缺陷

D.结算/支付系统延迟

E.文件/合同缺陷

127.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括(  )。

A.数据/信息质量

B.违反系统安全规定

C.系统设计/开发的战略风险

D.系统维修成本较高

E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

128.巴塞尔委员会提出,为了具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足(  )。

A.具备完善、健康的内部控制体系

B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据

D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

E.必须设立有专门的风险管理委员会,受董事会直接领导

129.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险,主要包括(  )。

A.资金交易

B.消费信贷业务有关客户身份的核对

C.网络中心

D.法律事务

E.账户系统

130.衡量商业银行流动性的指标中,核心存款比例这一指标可以通过(  )换算得到。

A.现金头寸指标

B.核心存款

C.总资产

D.贷款总额

E.大额负债依赖度

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