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2016年银行业初级资格考试《风险管理》巅峰冲刺卷及答案(二)

来源:233网校 2016-03-02 16:42:00

51.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(  )。

A.资产组合理论

BCAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型

52.货币互换交易与利率互换交易的区别是(  )。

A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金

B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率

C.货币互换需要在期初和期末交换本金

D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

53.以下关于久期的论述,正确的是(  )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

54.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力,主要采用(  )方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

55.缺口分析侧重于计量利率变动对银行(  )的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

56.下列不属于常用的市场限额风险的是(  )。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额

57.以下关于期权的论述,错误的是(  )。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

58.如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为(  )。

A700万美元

B300万美元

C600万美元

D500万美元

59.(  )方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。

A.盯市

B.情景分析

C.模拟

D.盯模

60.(  )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

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