一、单项选择题
1．第一家推出期权交易的交易所是C )。
A．CBOT
B．CME
C．CBOE
D．LME
2．期权合约的到期日一般是在( B )到期。
A．期货合约进入交割月之前2个月
B．期货合约进入交割月之前1个月
C．期货合约进入交割月之后
D．期货合约进入最后交易日
3．某投资者拥有敲定价格为840美分/浦式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839．25美分，浦式耳，那么该投资者拥有的期权属于( C )。
A．实值期权
B．深实值期权
C．虚值期权
D．深虚值期权
4．当期权处于( C )状态时，其时间价值最大。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．深实值期权
5．期权的时间价值随着期权到期日的临近而( D )。
A．增加
B．不变
C．随机波动
D．递减
6．在期权交易中，保证金交纳应当( A )。
A．卖方交纳
B．卖方交纳
C．买卖双方均需要交纳
D．买卖双方均不需交纳
7．买入看涨期权的风险和收益关系是( A )。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，受益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限
8．买入看跌期权的风险和收益关系是B )。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，受益有限
C．损失无限。收益无限
D．损失无限，收益有限
9．卖出看涨期权的风险和收益关系是( D )。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，收益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限
10．卖出看跌期权的风险和收益关系是(B )。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，受益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限
11．中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分，浦式耳，5月大豆的看涨期权，权力金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到( B )时，该进口商达到盈亏平衡点。
A．640
B．650
C．670
D．680
