第21题 可用来简化协方差矩阵的方法是( )。
A．对角线模型
B 因子模型
C．历史模拟法
D．解析模型
E．仿真模型
【正确答案】：A．,B
[解析] 对角线模型和因子模型是用来简化协方差矩阵的方法。
第22题 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
A．提高发言人的沟通技能
B 提高解决问题的能力
C．危机现场处理
D．制定战略性的危机沟通机制
E．模拟训练和演习
【正确答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；②提高解决问题的能力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管理危机过程中的信息交流；⑦模拟训练和演习。
第23题 下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法的具体标准的说法，正确的有( )。
A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
【正确答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 高级计量法具体标准有：资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。五个选项均是相关内容的正确说法。
23第24题 银行监管的必要性原理可以概括为( )。
A．公共性质论
B 利益冲突论
C．债权保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论
【正确答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 银行监管的必要性原理可以概括为：公共性质论、利益冲突论、债权保护论、银行风险论、适度竞争论五个方面。
第25题 商业银行的资本分为( )。
A．核心资本
B 资本公积
C．附属资本
D．一般准备
E．资本利得
【正确答案】：A．,C
[解析] 商业银行的资本分为核心资本和附属资本。
第26题 关于债项评级说法，错误的有( )。
A．债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C．特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D．债项评级只能反映债项本身的交易风险
E．债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
【正确答案】：D．,E
[解析] 债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
第27题 盈利能力监管指标包括( )。
A．资本金收益率
B 资产收益率
C．净业务收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
【正确答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 盈利能力监管指标有：资本金收益率；资产收益率；净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率等。
第28题 银监会提出的良好银行监管标准主要包括( )。
A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C．对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为
D．提高我国银行业风险管理水平
E．有效、节约地使用一切监管资源
【正确答案】：A．,B,C．,E
[解析] 银监会提出的良好银行监管的六大标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；⑥有效、节约地使用一切监管资源。
第29题 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
A．评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B 提供商业银行对自身风险特征的理解
C．为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
【正确答案】：A．,B,D．,E
[解析] 压力测试的功能主要有：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险；②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控；③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致；④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充；⑤帮助量化“尾部”风险和重估模型假设；⑥评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
第30题 某机构购人国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。
A．预期利率上升时，不做利率互换
B 预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
【正确答案】：B,C
[解析] 某机构购入国债作为准备金，相当于有固定利息收入。利率互换的操作原则如下所示：
利息收支情况 预期利率上升 预期利率下降
固定利息收入 将固定利率调为浮动利率 不做利率互换
固定利息支出 不做利率互换 将固定利率调为浮动利率
浮动利息收入 不做利率互换 将浮动利率调为固定利率
浮动利息支出 将浮动利率调为固定利率 不做利率互换
