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2015年银行业初级资格考试风险管理全真模拟预测试题及答案(三)

来源:233网校 2015-04-21 00:00:00

第31题

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,评估银行内部是否符合操作风险管理政策,找出内部操作风险管理的优势和不足。

A.关键指标法

B.自我评估法

C.内部评估法

D.系统分析法

【正确答案】:B

[解析] 自我评估法是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,评估银行内部是否符合操作风险管理政策,找出内部操作风险管理的优势和不足。

第32题

下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

【正确答案】:D

[解析] 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。

第33题

某银行2011年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2011年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。

A.7%

B.8%

C.9.8%

D.9%

【正确答案】:C

[解析] 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。

第34题

在风险预警方法中,( )不引进警兆自变量,只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法

B.红色预警法

C.黑色预警法

D.蓝色预警法

【正确答案】:C

[解析] 红色预警法是一种将定性和定量分析相结合的预警方法,这种方法首先对影响预警指标的各种因素进行全面分析,在通过对不同时期的对比分析,最后结合风险分析专家的经验和自觉进行预警。黑色预警法不引进警兆自变量,只考察警素指标的时间序列变化规律。蓝色预警法侧重定量分析,根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。

第35题

信用风险监管指标不包括( )。

A.不良资产率

B.不良贷款率

C.单一客户授信集中度

D.存贷款比率

【正确答案】:D

[解析] 存贷款比率是流动性比率,是流动性监管辅助指标。

第36题

某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款,2008年12月30日,由于该企业财务状况恶化,出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失,该银行与企业磋商进行贷款重组,则下述重组措施中最不可行的是( )。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【正确答案】:D

[解析] 根据《公司法》的规定,有限责任公司股东以其出资额为限承担责任,董事长作为公司股东,只以其出资额为限承担有限责任。

第37题

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

【正确答案】:D

[解析] 《巴塞尔新资本协议》中操作风险经济资本计量方法有:基本指标法、标准法和高级计量法。

第38题

《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于( )。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

【正确答案】:B

[解析] 《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于4%。

第39题

商业银行操作风险的特点是( )。

A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作风险事件发生频率很高,发生后造成的损失小

C.操作风险是银行经营中最重要的风险

D.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

【正确答案】:A

[解析] 商业银行的操作风险是指在银行运营过程中,由于人员操作失误、系统故障、流程管理不当、外部事件等原因给银行带来损失的风险。操作的主体是人,所以人为因素是操作风险中最直接、最主要的。由于操作风险存在于日常运营之中,所以其发生频率很高,而损失大小要根据具体风险事件而定。银行经营中最重要的风险是信用风险。操作风险可以转化为市场风险、信用风险等其他风险,不能笼统地说操作风险内容更简单。

第40题

( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.马柯维茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论

【正确答案】:B

[解析] CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论,根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系,揭示市场是否存在非正常收益,一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William SharpE.)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的,称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

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