二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）
第1题 下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有( )。
A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．市场风险对冲
【正确答案】：B,C,D．[答案解析][解析] 商业银行常用的市场风险限额有交易限额管理、风险限额管理、止损限额管理。故选BCD．。
第2题 ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动件影响较大
A．零售客户
B．小额存款人
C．个人存款人
D．公司存款人
E．机构存款人
【正确答案】：D,E．[答案解析][解析] 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感，通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化，来评估商业银行的风险水平，并据此调整额度和去向。因此，公司/机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。故选DE．。
第3题 盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。
A．销售毛利率
B．销售净利率
C．资产负债率
D．净资产收益率
E．总资产周转率
【正确答案】：A,B,D．[答案解析][解析] 盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有销售毛利率、销售净利率和净资产收益率。故选ABD．。
第4题 中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )
A．不良资产、贷款率
B．预期损失率
C．贷款风险迁徙
D．不良贷款拨备覆盖率
E．贷款损失准备充足率
【正确答案】：A,B,C,D,E．[答案解析][解析] 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括：不良资产、贷款率，预期损失率，贷款风险迁徙，不良贷款拨备覆盖率，贷款损失准备充足率。故选ABCDE．。
第5题 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。
A．同业拆人一笔款项
B．减少非核心贷款
C．加强与长期存款客户的关系
D．寻求央行的紧急支援
E．维持良好的公共关系
【正确答案】：A,B,C,D,E．[答案解析][解析] A、B、D三项可以弥补现金流量的不足；E项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟；C项可以维护和客户的关系．防止挤兑的发生。故选ABCDE．。
第6题 授信权限管理原则包括( )。
A．给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B．债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
C．集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
D．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E．每一决策都应建立在风险收益分析基础之上
【正确答案】：A,B,D,E．[答案解析][解析] 授信权限管理原则包括：①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准；②债项的每一个重要改变应得到一定权利层次批准；③根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核；④每一决策都应建立在风险收益分析基础之上。故选ABDE．。
第7题 风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这类指标，下列描述不正确的是( )。
A．累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B．累计外汇敞口头寸比率不得低于20%
C．累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法)
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
E．市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
【正确答案】：A,B,E．[答案解析]A项累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比；B项累计外汇敞口头寸比率不得高于20%；E项市值敏感度将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第8题 信用风险暴露按照产品类型可以分为( )。
A．贷款
B．可交易资产
C．衍生工具
D．零售信用风险暴露
E．或有负债执行中的信用风险
【正确答案】：A,B,C,E
第9题 关于VaR的描述，下列说法不正确的是( )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
【正确答案】：A,B,D
第10题 巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。
A．董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务做出正确的判断
B．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
【正确答案】：A,B,C,D,E
