第31题 下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。
A．提供固定利率的住房按揭贷款
B．对优质资产进行资产证券化
C．降低固定利率的长期贷款比例
D．改行固定利率的大额可转让定期存单
E．将闲置资金购买固定收益证券
【正确答案】：B,C．[答案解析]如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。
第32题 下列有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践的是( )。
A．确保实现承诺
B．增强对客户/公众的透明度
C．从投诉和批评中积累早期预警经验
D．保持与媒体的良好接触
E．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
【正确答案】：A,B,C,D,E．[答案解析]此外，有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践还包括：①确保及时处理投诉和批评；②强化声誉风险管理培训；③尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；④制定危机管理规划。
第33题 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括( )。
A．人员招聘准入
B．干部任免准入
C．高级管理人员准入
D．业务准入
E．机构准入
【正确答案】：C,D,E．[答案解析]市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。
第34题 下列各项中( )属于流动性比率指标。
A．利息保障倍数
B．大额负债依赖度
C．核心存款比例
D．总资产报酬率
E．易变负债与总资产的比率
【正确答案】：B,C,E．[答案解析]流动性比率指标包括：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依赖度。
第35题 假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。
A．银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低
B．银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低
C．银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
D．银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强
E．银行核心存款比例越高，流动性风险越低
【正确答案】：C,D,E．[答案解析]A项，贷款总额与总资产的比率较高，则暗示商业银行的流动性能力较差；B项，银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高。
第36题 某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。
A．预期利率上升时，不做利率互换
B．预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
【正确答案】：B,C
第37题 关于久期缺口的说法中，以下描述正确的有( )。
A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌
C．当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加
D．当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少
E．当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
【正确答案】：A,B,C,D,E．[答案解析]当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
第38题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。
A．是指信用风险损失分布的数学期望
B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C．是商业银行没有预计到的损失
D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E．预期损失率=预期损失/资产风险敞口
【正确答案】：A,B,E．[答案解析]预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。
第39题 巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。
A．银行应当具备完善的公司治理结构
B．银行过去三年的ROE均应当超过10%
C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
【正确答案】：D,E．[答案解析]巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足如下条件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；②银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统；③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
第40题 常用的评估流动性风险的方法包括( )。
A．缺口分析
B．现金流分析
C．久期分析
D．流动性比率/指标
E．模糊评价法
【正确答案】：A,B,C,D
