第11题 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方等信息，其报告内容大致包括( )。
A．损失事件
B．风险财务策略
C．诱因及对策
D．资本金水平
E．资源的配置
【正确答案】：A,C,D．[答案解析]风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。BE两项属于高级管理层的工作。
第12题 CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。下列关于CAMELs评级的说法，哪些是错误的?( )
A．CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越高和监管关注程度越低
B．CAMELs评级包括六大类要素评级和一个综合评级
C．CAMELs评级中字母M表示的要素是资产质量
D．CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E．CAMELs评级中字母E表示的要素是市场风险敏感度
【正确答案】：A,C,D,E．
[答案解析]CAMELs评级包括资本充足性(C．)、资产质量(A．)、管理(M)、盈利性(E．)、流动性(L)、市场风险敏感度(S)六大要素评级和一个综合评级。A项CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。
第13题 下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。
A．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C．应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E．所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
【正确答案】：A,B,D．[答案解析]C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型；E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。
第14题 有效的战略风险管理应当( )。
A．制定切实可行的实施方案
B．定期采取从上至下的方式进行
C．体现在商业银行的日常风险管理活动中
D．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
E．全面评估商业银行的远景、短期目的以及长期目标
【正确答案】：A,B,C,D,E
第15题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。
A．经营损失
B．经济损失
C．隐性损失
D．会计损失
E．声誉损失
【正确答案】：B,D．[答案解析]客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：①经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和间接成本；②会计损失，即商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。
第16题 对于表内资产风险权重赋予权重为0的有( )。
A．我国中央政府的债券
B．商业银行之间原始期限4个月以上的债权
C．政策性银行债券
D．中央政府投资的公用企业的债券
E．国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
【正确答案】：A,B,C,E．[答案解析]记忆题。对于表内资产风险权重赋予权重为0的就本题所提到的ACE三项内容，D项是权重50%。B项，商业银行之间原始期限4个月以上的债券风险权重20%。
第17题 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。
A．网络中心
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．银行卡营销
D．账户系统
E．法律事务
【正确答案】：A,B,C,E．[答案解析]考生在复习时，要多关注例外的情况，这些地方往往是出题点，如本题中的例外就是：关键的过程和核心业务不能外包出去，如账务系统和交易业务。
第18题 审慎经营类指标包括( )。
A．股本净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．成本收入比
E．不良贷款拨备覆盖率
【正确答案】：B,C,E．[答案解析]A、E项中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。
第19题 以下( )属于区域经营环境恶化的相关警示信号。
A．区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
B．区域经济整体下滑
C．区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
D．区域内客户的资信状况普遍降低
E．区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心
【正确答案】：B,C,D,E．[答案解析]区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控属于区域政策法规重大变化的相关警示信号。
第20题 下列属于朱特勒和麦卡锡对CP模型新增的变量的有( )。
A．金融部门潜在问题资产占GDP的百分比
B．财政平衡
C．私人部门信贷增长的变化率
D．GDP增长
E．实际汇率变量
【正确答案】：A,C,E
