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2016年银行业初级资格考试《风险管理》考前终极卷及答案(一)

来源:233网校 2016-03-02 16:41:00

121.以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是(  )。

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.跨境投资

122.以下属于金融衍生品的是(  )。

A.即期金融产品

B.金融期货

C.期权

D.远期利率协议

E.货币互换

123.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有(  )。

A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B.即期净敞口头寸=即期资产一即期负债

C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D.远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人

E.远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出

124.在风险评估时,商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据,并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括(  )。

A.损失的影响程度

B.总损失数额信息

C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

D.总损失中收回部分信息

E.损失事件发生的主要原因的描述信息

125.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有(  )。

A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

126.商业银行往往很难规避或降低操作风险,但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括(  )。

A.风险控制

B.终止相关业务

C.连续经营方案

D.保险

E.业务外包

127.巴塞尔委员会提出,用标准法计算经济资本配置,银行至少应该满足的条件有(  )。

A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性

C.银行的资本充足率应该达到12.5%

D.银行应该连续三年盈利

E.银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

128.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险,以下属于其内部指标信号的指标有(  )。

A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力下降

C.资产过于集中

D.资产质量下降

E.所发行的股票价格下跌

129.流动性风险预警信号中的融资信号包括(  )。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

130.通常,战略风险识别可以从(  )三个层面人手。

A.宏观战略

B.中观管理

C.微观执行

D.全局

E.战术

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