二、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共80题，每题0．5分，共40分)
21．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
22．20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯维茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论
23．下列各项中，应列人商业银行附属资本的是（ ）。
A．未分配利润
B．重估储备
C．盈余公积
D．公开储备
24．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。
A．高级计量法
B．基本指标法
C．内部评级法
D．内部模型法
25．（ ）是RAROC基础的重要组成部分。
A．风险管理信息系统
B．对现场经理传递信息的合适的激励
C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
26．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
27．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（ ）。
A．风险资本回报率
B．风险资产回报率
C．风险调整的资产回报率
D．风险调整的资本收益率
28．银行监管应当遵循的基本原则不包括（ ）。
A．利益原则
B．公开原则
C．公正原则
D．效率原则
29．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
30．根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
