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2016年银行业初级资格考试《风险管理》考前终极卷及答案(一)

来源:233网校 2016-03-02 16:41:00

71.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值,当正向收益率变陡时,该10年期政府债券的市场价格(  )。

A.保持不变

B.下降

C.上升

D.无法判断

72.假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有(  )天的损失超过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

73.使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有(  )的严格程序。

A.违约风险模型开发和模型独立控制

B.技术风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证

74.(  )就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

75.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法,应对操作风险的第一道防线是严格的(  )。

A.外部监管

B.员工培训

C.内部控制

D.职责分工

76.某商业银行在系统升级过程中,由于技术故障导致业务中断两小时,给客户和银行造成经济损失,这类事故属于(  )范畴。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.操作风险

77.(  )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

78.高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过(  )来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

79.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括(  )。

A.高级计量法

B.标准法

C.替代标准法

D.内部评级法

80.(  )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,评估银行内部是否符合操作风险管理政策,找出内部操作风险管理的优势和不足。

A.关键风险指标法

B.自我评估法

C.内部评估法

D.系统分析法

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