61.下列属于客户风险的财务指标是( )。
A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境
62.下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
63.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
64.世界上第一个资产证券化产品是( )。
A.转手转付证券
B.资产支付证券
C.知识产权证券化
D.住房抵押贷款证券
65.商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调( )个基点时,商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。
A.100
B.150
C.200
D.250
66.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
67.下列关于交易账户的说法,不正确的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是指,在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价(MarktoMode1),即将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定,此后一般不能随意更改
68.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
A.风险价值
B.缺口
C.敏感性资产
D.敞口
69.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
70.假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金3.5亿元,银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下,一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下,债权人好比( )。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买人一份看涨期权