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2010年证券投资分析《第七章 证券组合管理理论》练习试题

来源:233网校 2010-07-28 15:08:00
导读:
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91、在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收益,不用衡量投资所承担的风险情况。( )

92、特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。( )

93、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种偏 离程度由收益率的方差来度量。( )

94、证券A和B完全负相关,二者完全反向变化,同时买入两种证券可抵消风险。( )

95、可供选择的证券有三种时,可能的投资组合仍是一条曲线。( )

96、在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。( )

97、可行域满足一个共同的特点,即右边界必然向外凸或呈线性。( )

98、按照投资者的共同偏好规则,可以排除那些被所有投资者都认为差的组合,把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。( )

99、共同规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B:σ2B<σ2A,且 E(rB)>E(rA)。( )

100、无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线,不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。( )

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