2010年证券投资分析《第七章 证券组合管理理论》练习试题

11、假设证券C过去l2个月的实际收益率为1.05%、l.08%、l%、0.95%、l.10%、l.05%、l.04%、l.07%、l.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（　）。{Page}


12、假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（　）。
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13、根据材料回答{TSE}题：{Page}

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（　）。{Page}


14、证券组合的标准差为（　）。{Page}


15、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　）。{Page}


16、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　）。{Page}


17、可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（　）。{Page}


18、某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为（　）。{Page}


19、在组合投资理论中，有效证券组合是指（　）。{Page}


20、最优证券组合为（　）。{Page}