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2010年证券投资分析《第七章 证券组合管理理论》练习试题

来源:233网校 2010-07-28 15:08:00
导读:
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71、证券组合管理的第一步是( )。{Page}


72、在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。{Page}


73、给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B的不同的( )将决定A、B的不同形状的组合线。{Page}


74、( )决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度。{Page}


75、从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在( )的情况下,可获得无风险组合。{Page}


76、上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称作( )。{Page}


77、最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的( ),是使投资者最满意的有效组合。{Page}


78、不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。{Page}


79、以下资本资产定价模型假设条件中,( )是对现实市场的简化。{Page}


80、如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是( )。{Page}

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