2010年证券投资分析《第七章 证券组合管理理论》练习试题

157、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为l4%，证券B的方差为20%、期望收益率为l2%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（　）。{Page}


158、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为l4%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（　）。{Page}


159、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为l4%，证券B的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（　）。{Page}


160、下列说法正确的是（　）。{Page}


161、下述关于可行域的描述正确的有（　）。{Page}


162、最优证券组合（　）。{Page}


163、资本资产定价模型的有效性问题是指（　）。{Page}


164、资本资产定价模型的假设条件可概括为（　）。{Page}


165、在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（　）。{Page}


166、关于β系数，以下说法正确的是（　）。{Page}