121、詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）
122、评价组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。（ ）
123、收入型组合要实现的目标是风险最小、收入稳定、股价增长较快。（ ）
124、评价经营效果并非仅比较一下收益率就行了，还要衡量证券组合所承担的风险。（ ）
125、资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担的风险大小”这一基本原则的多种途径。（ ）
126、与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（ ）
127、资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（ ）
128、由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。（ ）
129、分散化投资使非系统风险减少。（ ）
130、由于证券的多样性，因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。（ ）
