111、β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（ ）
112、β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（ ）
113、当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。（ ）
114、套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（ ）
115、评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小的基本原则。（ ）
116、詹森指数是l969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）
117、如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
118、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。（ ）
119、一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
120、一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（ ）
