21. 下列关于历史模拟法的说法正确的是（ ）。
A．是一种全值估计
B．需要对市场因子的统计分布进行假定
C．是一种参数方法
D．可以较好地处理非正态分布
E．低估突发性的收益率波动
［答案］ADE
［解析］历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种会值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。
22. 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
A．标准法
B．内部模型法
C．高级计量法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法
［答案］ADE
［解析］计算风险加权资产时：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产；②对于市场风险，商业银行可以采用标准法和内部模型法；③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
23. 保持良好的流动性将会对商业银行运营产生怎样的积极作用？（ ）
A．增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
B．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
C．避免商业银行的资产廉价出售
D．降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价
E．有效减少商业银行所面临的信用风险
［答案］ABCDE
［解析］以上总结了流动性对银行的重要作用。
24. 柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。
A．轻视柜台业务内控管理和风险防范
B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
D．柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
E．客户监管难度大
［答案］ABCD
［解析］关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。
25. 清晰的声誉风险管理包括（ ）。
A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
E．内部审计
［答案］ACDE
［解析］考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。
26. 商业银行附属资本包括（ ）。
A．核心资本
B．一般准备
C．盈余公积
D．未分配利润
E．长期次级债务
［答案］BE
［解析］盈余公积和未分配利润都是核心资本。
27. “911”事件给很多银行及其他造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。
A．灾难备份
B．强制员工休假
C．审慎选择经营地址
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险
［答案］ACDE
［解析］B的做法应对灾难性损失是于事无补的。
28. （ ）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
A．零售客户
B．小额存款人
C．个人存款人
D．公司存款人
E．机构存款人
［答案］DE
［解析］本题选项其实分为两部分，一部分是A、B、C，都是小额存款人；另一部分是D、E，大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人。
29. 新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。
A．违反贷款授权授信规定
B．企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预
［答案］BCDE
［解析］外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现了问题。
30. 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。
A．资金交易
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．网络中心
D．法律事务
E．账户系统
［答案］BCD
［解析］商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包（如网络中心）；②处理程序外包（如消费信贷业务有关客户身份的核对）；③业务营销外包（如银行卡营销）；④某些专业性服务外包（如法律事务）；⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。
