51. 考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的置信水平。
A．中等
B．较低
C．较高
D．无法判断
［答案］B
［解析］置信水平越高，意味着在持有期内，最大损失超出VaR的可能性越小，反之越大。考虑VaR的有效性时，需要选择较低的置信水平。
52. （ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
［答案］D
［解析］B是单因素分析，A、D都是一种敏感分析。
53. 银行的存贷款业务应归（ ）账户。
A．基本
B．银行
C．交易
D．封闭
［答案］B
［解析］银行资产分类划分为银行账户和交易账户。交易账户记录金融工具和商品头寸。存贷款业务是银行基本业务，归为银行账户。
54. 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。
A．现金流动分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
［答案］D
［解析］评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而A、B、c都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。
55. 股市上升，最可能会给银行造成（ ）。
A．信用风险
B．操作风险
C．声誉风险
D．流动性风险
［答案］D
［解析］股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。
56. 通常战略风险识别可以从（ ）三个层面人手。
A．战术、宏观和全局
B．战略、战术和全局
C．战术、宏观和微观
D．战略、宏观和微观
［答案］D
［解析］通常战略风险识别从三个层面人手：战略层面（总行）；宏观众层面（业务领域）；微观层面（工作岗位）。
57. 下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A．不良货款=（次级类货款+可疑类货款+损失类货款）÷各项货款×1000'/0
B．预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%
C．单一客户货款集中度=最大一家客户货款总额÷贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=货款损失准备金余额÷贷款类资产总额
［答案］C
［解析］单一客户货款集中度：最大一家客户货款总额÷资本净额×100%。
58. （ ）准入是银行监管的首要环节。
A．市场
B．机构
C．业务
D．高级主管理人员
［答案］A
［解析］只有先允许进入市场，才能有其他的发展。
59. 根据巴塞尔委员会对VaR内部了模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17
［答案］A
［解析］常识题。
60. 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A．2
B．3
C．4
D．5
［答案］B
［解析］在巴塞尔委员会的规定中，数字3的出现率很高。
