41. 金融工程的狭义定义是组合金融工具和（ ）的研究。
A．衍生产品
B．金融技术
C．风险管理技术
D．工程技术
［答案］C
［解析］衍生产品、金融技术、工程技术统称金融工具，都是为风险管理服务的。
42. 多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是（ ）。
A．分散化
B．绩效指标考核
C．自动化操作
D．职责分离
［答案］D
［解析］职责分离应该也是我们在日常工作中最常用的方法，已然成为一种制度。
43. 建立（ ）数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A．风险诱因
B．历史损失
C．资本模型
D．风险指标
［答案］B
［解析］定量分析的基础就是大量的历史损失数据，各种指标、模型、因素都是通过对这个数据库进行分析而得到的。
44. 商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
A．每周
B．每月
C．每日
D．每季度
［答案］C
［解析］交易账户采用市场价格，市场价格每天都在不停变化，要保持每日至少重估一次的频率。
45. 在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（ ）次资本协议征求意见稿。
A．1
B．2
C．3
D．4
［答案］C
［解析］1988年《巴塞尔协议》诞生，1996年补充再规定，1999年、2001年、2003年的三次发布征求意见稿，直到2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》正式出台。
46. 最重大的操作风险在于（ ）及公司治理机制的失效。
A．内部控制
B．风险文化
C．公司策略
D．风险管理机制
［答案］A
［解析］内部控制会涉及到方方面面的操作风险，BCD更多地涉及到战略风险。
47. （ ）不能规避利率风险。
A．金融期货
B．金融期权
C．利率互换
D．定期存款
［答案］D
［解析］定期存款利率根据政策调整而浮动，没有使用任何的风险规避手段。
48. 根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（ ）种时间类型。
A．6
B．7
C．8
D．9
［答案］B
［解析］常识题。
49. （ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。
A．商品风险
B．股票风险
C．外汇风险
D．期货风险
［答案］D
［解析］市场风险是由四种市场价格变动引起的，这四种价格是商品价格、股票价格、利率、汇率，ABC都是其中某项价格变动引起的风险种类。
50. 系统缺陷造成风险中不包括（ ）。
A．系统开发的风险
B．系统安全的风险
C．系统设计的风险
D．系统报告的风险
［答案］D
［解析］系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。系统缺陷主要包括数据／信息质量，违反系统安全规定，系统设计／开发的战略风险，系统的稳定性、兼容性、适应性。
