一、单项选择题
1．下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（ ）。
A．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险
B．特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C．夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D．詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标
2．我国第一只开放式基金是（ ）。
A．基金开元
B．基金金泰
C．华安创新
D．南方宝元
3．下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（ ）。
A．基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势
B．保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分
C．证券公司目前是我国基金销售渠道的主要渠道
D．基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道
4．货币市场基金的投资应当符合（ ）。
A．投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金总资产的l0%
B．投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%
C．可以投资于股票、可转换债券等金融工具
D．投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过397元
5．以下不属于我国基金监管的原则有（ ）。
A．监管的连续性和有效性原则
B．监管与自律并重原则
C．审慎监管原则
D．投资者利益优先原则
6．债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（ ）。
A．与市场利率变化相同
B．与某个特定指数相同
C．与预计的收益率变化相同
D．与价格波动情况相同
7．当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（ ）。
A．溢价交易
B．折价交易
C．平价交易
D．不确定
8．我国《证券投资基金法》自（ ）起施行。
A．2003年6月1日
B．2004年6月1日
C．2004年7月1日
D．2003年7月1日
9．以下市场类型中，不属于有效市场形式的是（ ）。
A．半弱势有效市场
B．弱势有效市场
C．半强势有效市场
D．强势有效市场
10．当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。
A．半强势有效市场假设
B．弱势有效市场假设
C．强势有效市场假设
D．无效市场假设
11．投资者在强趋势的市场中的最优策略为（ ）。
A．投资组合保险策略
B．恒定混合策略
C．战术性资产配置策略
D．买入并持有策略
12．（ ）对威廉·夏普(WilliamSharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A．斯蒂芬·罗斯
B．尤金·法玛
C．威廉·夏普
D．哈里·马科维兹
13．投资者于T日转托管开放式基金份额成功后，（ ）日起可以赎回该部分基金份额。
A．T
B．T+I
C．T+2
D．T+3
14．根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDIl基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（ ）日为投资人登记权益，投资人在（ ）日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
A．T，T+1
B．T+1，T+2
C．T+2，T+3
D．T+3，T+4
15．以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（ ）。
A．指数化投资策略
B．多重负债下的组合免疫策略
C．多重负债下的现金流匹配策略
D．债券互换
16．基金托管人在基金运作中的作用主要表现在（ ）。
A．基金托管人的介入，使基金资产的所有权、使用权与保管权分离，从而可以防止基金资产挪作他用，有效保障资产安全
B．有利于完善基金公司的内部控制
C．提高基金管理人的运作效率
D．有利于保护基金份额持有人的权益
17．以下关于封闭式基金和开放式基金的说法，正确的是（ ）。
A．根据募集方式不同，可将基金分为封闭式基金和开放式基金
B．封闭式在基金合同限内，基金份额持有人不得申请赎回
C．封闭式基金和开放式基金的交易场所不同
D．开放式基金的价格由市场供求关系决定
18．如果股票市场并不是有效市场，则基金管理人（ ）。
A．采用积极的管理策略，通过挑选价值低估股票超越大盘
B．努力获得与大盘同样的收益水平，减少交易成本
C．通过对股票的分析买入价值低估的股票，卖出价值高估的股票
D．力求超越市场
19．关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（ ）。
A．用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B．可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C．证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D．方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
20．从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（ ）。
A．报考资产配置
B．资产混合配置
C．战术性资产配置
D．战略性资产配置
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