11.对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况？（ ）
A．客户预计资金来源以及使用情况
B．预计的资产负债情况
C．损益情况D。项目建设情况
E．运营计划
［答案］ABCDE
［解析］对中长期客户授信，首先要考虑客户未来的现金流状况，能否有较好的收入盈利来偿还贷款。
12.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．实物资产损毁
D．经营中断和系统瘫痪
E．客户、产品和经营问题
［答案］ABCDE
［解析］巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有7种，除了题中所述5种之外，还有员工行为和工作场所问题。
13.衡量风险的指标有（ ）。
A．方差
B．久期
C．凸度
D．在险价值（VaR）
E．期望收益
［答案］ABCD
［解析］衡量风险的指标不包括期望收益。
14.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（ ）。
A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．超额备付金比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度
［答案］BDE
［解析］A是风险迁徙类指标。C是流动性监管指标。
15.下列关于风险敏感性分析论述正确的是（ ）。
A．风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析
B．久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标
C．风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映
D．风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用
E．利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确
［答案］BCDE
［解析］风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能分析一切指标。
16.市场准入监管的主要包括（ ）。
A．提高银行的盈利能力
B．保护银行股东的利益
C．保证注册银行具有良好的品质
D．预防不稳定机构进入银行体系
E．保护存款者的利益
［答案］CDE
［解析］市场准入监管的目标除了CDE之外，还有维护市场秩序。从题面上看，因为银行正是受监管的对象，所以监管目标不会是为了银行利益。
17.我国银行业信息披露管理制度包括（ ）。
A．明确披露原则
B．完善管理法规
C．改进银行会计准则
D．强化表外信息披露
E．落实监控制度
［答案］ABCDE
［解析］考生要对我国银行业信息披露管理措施有基本了解。另外，这五项措施都是从制度出发，表述有理有据，单看题面也不难做出正确选择。
18.中国银行监管应当遵循的基本原则包括（ ）。
A．公开原则
B．公开原则
C．效率原则
D．利益原则
E．依法原则
［答案］ABCE
［解析］银行业监管遵循：依法、公正、公开、效率四个原则。
19.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括（ ）。
A．《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》
B．《商业银行资本充足率管理办法》
C．《商业银行市场风险管理指引》
D．《国际会计准则第39号》
E．《巴塞尔新资本协议》
［答案］BC
［解析］记忆题。
20.下列属于风险转移的有（ ）。
A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价
B．备用信用证
C．商业银行参加存款保险
D．信用担保
E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险
［答案］BCDE
［解析］A是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。
