31.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（ ）。
A．该风险属于可规避的操作风险
B．该风险属于可缓释的操作风险
C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险
E．可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险
［答案］BE
［解析］本题考查的是操作风险的分类情况。
32.2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的有（ ）。
A．此举是风险缓释的有效手段
B．深圳发展银行此举意在转移操作风险
C．此举有助于银行将重点放到核心业务上
D．此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心
E．此外包业务本身也可能存在风险
［答案］ABCE
［解析］本题考查了业务外包的相关知识。D项错误，在业务外包中，最终责任并没有被外包出去，这是风险缓释的手段，不是转移的手段。
33.下列属于商业银行面临的战略风险的有（ ）。
A．产业风险
B．操作风险
C．品牌风险
D．信用风险
E．客户风险
［答案］ACE
［解析］BD是与战略风险并列的概念，其他则是战略风险的具体划分。
34.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（ ）。
A．强化声誉风险管理培训
B．确保实现承诺
C．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
D．保持与媒体的良好接触
E．制定危机管理规划
［答案］ABCDE
［解析］常识题。
35.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
［答案］ABC
［解析］考查考生的基础知识。
36.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
A．支付和结算
B．资产管理
C．公司金融
D．贷款
E．零售银行业务
［答案］CE
［解析］因果分析模型是对风险诱因、风险指标和损失事件历史统计，并形成互相关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度。C应为定量分析，E应为可以确定。
37.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
A．支付和结算
B．资产管理
C．公司金融
D．贷款
E．零售银行业务
［答案］ABCE
［解析］《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。
38.柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。
A．轻视柜台业务内控管理和风险防范
B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
D．柜员工作强度大，但收人不高工作缺乏热情和责任感
E．客户监管难度大
［答案］ABCD
［解析］关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括人手紧张而未严格执行换符合制度。
39.马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
A．厌恶风险
B．偏好收益
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．偏好风险
E．风险中性
［答案］ABC
［解析］理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。
40.影响期权价值的主要因素包括（ ）。
A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率、货币利率
E．标的资产历史平均收益率
［答案］ABCD
［解析］影响期权价值的因素，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。没有标的资产历史平均收益率这个因素。
