2008年上半年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
一、单项选择题
1.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。
A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险
［答案］B
［解析］操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。分为七种表现形貌：内部欺诈，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。
2.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
A．国别限额
B．共同投资
C．银团贷款
D．风险投资
［答案］C
［解析］银团贷款是指由一家或几家银行牵头，联合多家银行或非金融机构，采用同一贷款协议，按商定的相同期限和利率等条件向同一借款人提供的贷款。银团贷款数额较大，由提供贷款的风家银行共同承担风险，贷款的收益也由几家银行共同分享。借款国家为维护其在国际金融市场上的信誉，通常对此类贷款不敢轻易违约，因此使个别银行的风险相对减轻。
3.银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。
A．法律风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．流动性风险
［答案］A
［解析］法律风险的表现形式有：①金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条款不周密；②法律法规跟不上金融创新的步伐，使创新金融的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失；③形形色色的各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁；④经济主体在金融活动中如果违反法律法规，将会受到法律的制裁。
4.某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避
［答案］C
［解析］风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。本题中的做法正是风险转移方法的应用：银行将风险转移给保证人。
5.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ）。
A．商誉
B．附属资本
C．商业银行对未并表金融机构的资本投资
D．商业银行对非自用不动产和企业的资本投资
［答案］A
［解析］商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除的项目是：①商誉；②商业银行对未并表金融机构的资本投资；③商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。在计算核心资本充足率时，应从核心资本中扣除的项目是：①商誉；②商业银行对未并表金融机构资本投资的50%；③商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%。因此，计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除商誉。
6.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。
A．RAROC=（收益一预期损失）／非预期损失
B．RAROC=（收益一非预期损失）／预期损失
C．RAROC=（非预期损失一预期损失）／收益
D．RAROC=（预期损失一非预期损失）／收益
［答案］A
［解析］经风险调整的资本收益率是指经预期损失（expectedloss，EL）和以经济资本（economiccapital）计量的非预期损失（unexpectedloss，UL）调整后的收益率，其计算公式是：RAROC=（收益一预期损失）／经济资本（或非预期损失）。
7.某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（ ）。
A．3.51%
B．3.11%
C．2.87%
D．1.33%
［答案］A
［解析］略。
8.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．可疑类贷款
D．损失类贷款
［答案］C
［解析］贷款五级分类的定义分别为：
①正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；
②关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；
③次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也可能会造成一定损失；
④可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失；
⑤损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
9.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。
A．资产负债风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．全面风险管理模式阶段
D．负责风险管理模式阶段
［答案］D
［解析］60年代前——资产风险管理模式；60年代后——负债风险管理模式；70年代后——资产负债风险管理模式；80年代事——全面风险管理模式。
10.下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。
A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围
［答案］A
［解析］关于国家风险这个知识点，本题考查了需要考生关注的大部分知识点。即B在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，这是常考的出题点。C个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，国家是个人组成的，国家风险不会使个人遭受损失显然错误。D风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出使债权人的控制范围。
