51.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负责价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负责的利率风险越大
［答案］B
［解析］市场利率的变动对银行的资产负债影响是同方向的，市场利率上升，银行资产负债价值都下降。当市场利率上升时，银行负债价值下降，所以B错。C、D中，久期越长，无论资产还是负债，风险就越大。
52.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
A．不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
［答案］D
［解析］记忆题，D是市场风险内部模型的主要优点。
53.下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ）。
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B．公下原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C．对公下原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
［答案］D
［解析］本题考查银行监管的原则，是针监管方的，效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。
54.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的B值的说法，正确的是（ ）。
A．交易和销售对应的B值为8%
B．商业银行业务对应的B值为12%
C．支付和结算对应的B值为15%
D．公司金融对应的B值为18%
［答案］D
［解析］A应为18%，B应为15%，C应为18%。
归给：将商业银行的所有业务划为8类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求系数，这是“标准法”的原理。下面归纳下各产品线的因子：
•因子为18%：公司金融、交易和销售、支付和清算；
•因子为15%：商业银行业务、代理服务；•因为为12%：零售银行业务、资产管理、零售经纪。
因子的大小顺序与银行业务的风险大小是相对应的。因子为l8%的业务涉及具体最多的资金；
因子为12%的业务相对风险要小一些。
55.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。
A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．外部事件
［答案］D
［解析］黑客入侵属于外部事件。
56.下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。
A．高管欺诈属于可降低的风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．改变市场定位属于可规避风险
［答案］B
［解析］B是属于可降低的风险；A、C属于可缓释风险。
57.自我评估法有助于（ ）。
A．识别银行日常经营存在的风险点
B．员工绩效考核
C．简化管理流程
D．计算损失金额和发生概率
［答案］A
［解析］自我评估法本身是一种操作风险的评估方法，所给选项中，A、D提到了风险因系oA是更适合的选项，因为自我评估就是对银行的日常经营进行评估，计算金额和发生概率更适合模型法。
58.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。
A．（现金头寸+应收存款）÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．（现金头寸+应收存款）÷总负债
［答案］A
［解析］应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比例可以反映资产流动性的状况。
59.风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。
A．发现、计算、监管和防范风险
B．识别、计算、监测和控制风险
C．发现、计算、监管和控制风险
D．识别、计算、监测和防范风险
［答案］B
［解析］熟悉教材，可以很快做答。
60.下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
［答案］C
［解析］从字面上分析选项就可以得出答案，A、B、D显然是指标越高，对银行越有利，风险越小，只有C是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。
